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    實(shí)證金融雜志

    英文名稱:Journal Of Empirical Finance   國際簡稱:J EMPIR FINANC
    《Journal Of Empirical Finance》雜志由Elsevier出版社出版,本刊創(chuàng)刊于1992年,發(fā)行周期5 issues/year,每期雜志都匯聚了全球經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的最新研究成果,包括原創(chuàng)論文、綜述文章、研究快報(bào)等多種形式,內(nèi)容涵蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)方面,為讀者提供了全面而深入的學(xué)術(shù)視野,為經(jīng)濟(jì)學(xué)-BUSINESS, FINANCE事業(yè)的進(jìn)步提供了有力的支撐。
    中科院分區(qū)
    經(jīng)濟(jì)學(xué)
    大類學(xué)科
    0927-5398
    ISSN
    1879-1727
    E-ISSN
    預(yù)計(jì)審稿速度:
    雜志簡介 期刊指數(shù) WOS分區(qū) 中科院分區(qū) CiteScore 學(xué)術(shù)指標(biāo) 高引用文章

    實(shí)證金融雜志雜志簡介

    出版商:Elsevier
    出版語言:English
    TOP期刊:
    出版地區(qū):NETHERLANDS
    是否預(yù)警:

    是否OA:未開放

    出版周期:5 issues/year
    出版年份:1992
    中文名稱:實(shí)證金融雜志

    實(shí)證金融雜志(國際簡稱J EMPIR FINANC,英文名稱Journal Of Empirical Finance)是一本未開放獲取(OA)國際期刊,自1992年創(chuàng)刊以來,始終站在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的前沿。該期刊致力于發(fā)表在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域各個(gè)方面達(dá)到最高科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和具有重要性的研究成果。全面反映該學(xué)科的發(fā)展趨勢(shì),為經(jīng)濟(jì)學(xué)事業(yè)的進(jìn)步提供了有力的支撐。期刊嚴(yán)格遵循職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于任何形式的抄襲行為,無論是文字還是圖形,一旦查實(shí),均可能導(dǎo)致稿件被拒絕。

    近年來,來自USA、CHINA MAINLAND、England、GERMANY (FED REP GER)、Australia、Italy、Canada、France、Taiwan、Denmark等國家和地區(qū)的研究者在《Journal Of Empirical Finance》上發(fā)表了大量的高質(zhì)量文章。該期刊內(nèi)容豐富,包括原創(chuàng)研究、綜述文章、專題觀點(diǎn)、論文預(yù)覽、專家意見等多種類型,旨在為全球該領(lǐng)域研究者提供廣泛的學(xué)術(shù)交流平臺(tái)和靈感來源。

    在過去幾年中,該期刊保持了穩(wěn)定的發(fā)文量和綜述量,具體數(shù)據(jù)如下:

    2014年:發(fā)表文章0篇、2015年:發(fā)表文章0篇、2016年:發(fā)表文章0篇、2017年:發(fā)表文章0篇、2018年:發(fā)表文章0篇、2019年:發(fā)表文章0篇、2020年:發(fā)表文章61篇、2021年:發(fā)表文章75篇、2022年:發(fā)表文章76篇、2023年:發(fā)表文章90篇。這些數(shù)據(jù)反映了期刊在全球經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的影響力和活躍度,同時(shí)也展示了其作為學(xué)術(shù)界和工業(yè)界研究人員首選資源的地位。《Journal Of Empirical Finance》將繼續(xù)致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的知識(shí)傳播和科學(xué)進(jìn)步,為全球經(jīng)濟(jì)學(xué)問題的解決貢獻(xiàn)力量。

    期刊指數(shù)

    • 影響因子:2.1
    • 文章自引率:0.0384...
    • Gold OA文章占比:15.85%
    • CiteScore:3.4
    • 年發(fā)文量:90
    • 開源占比:0.0751
    • SJR指數(shù):0.927
    • SNIP指數(shù):1.202
    • OA被引用占比:0.0097...
    • 出版國人文章占比:0.15

    WOS期刊SCI分區(qū)(2023-2024年最新版)

    按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
    學(xué)科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 93 / 231

    60%

    學(xué)科:ECONOMICS SSCI Q2 200 / 597

    66.6%

    按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
    學(xué)科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 88 / 231

    62.12%

    學(xué)科:ECONOMICS SSCI Q2 231 / 600

    61.58%

    中科院分區(qū)表

    中科院SCI期刊分區(qū) 2023年12月升級(jí)版
    Top期刊 綜述期刊 大類學(xué)科 小類學(xué)科
    經(jīng)濟(jì)學(xué) 2區(qū)
    BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 ECONOMICS 經(jīng)濟(jì)學(xué)
    3區(qū) 3區(qū)

    CiteScore(2024年最新版)

    CiteScore 排名
    CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
    3.4 0.927 1.202
    學(xué)科類別 分區(qū) 排名 百分位
    大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Economics and Econometrics Q2 273 / 716

    61%

    大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Finance Q2 123 / 317

    61%

    學(xué)術(shù)指標(biāo)分析

    影響因子和CiteScore
    自引率

    影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大 。

    CiteScore:該值越高,代表該期刊的論文受到更多其他學(xué)者的引用,因此該期刊的影響力也越高。

    自引率:是衡量期刊質(zhì)量和影響力的重要指標(biāo)之一。通過計(jì)算期刊被自身引用的次數(shù)與總被引次數(shù)的比例,可以反映期刊對(duì)于自身研究內(nèi)容的重視程度以及內(nèi)部引用的情況。

    年發(fā)文量:是衡量期刊活躍度和研究產(chǎn)出能力的重要指標(biāo),年發(fā)文量較多的期刊可能擁有更廣泛的讀者群體和更高的學(xué)術(shù)聲譽(yù),從而吸引更多的優(yōu)質(zhì)稿件。

    期刊互引關(guān)系
    序號(hào) 引用他刊情況 引用次數(shù)
    1 J FINANC 451
    2 J FINANC ECON 375
    3 REV FINANC STUD 258
    4 J FINANC QUANT ANAL 77
    5 ECONOMETRICA 75
    6 J BANK FINANC 67
    7 J EMPIR FINANC 62
    8 AM ECON REV 58
    9 J ECONOMETRICS 58
    10 J POLIT ECON 51
    序號(hào) 被他刊引用情況 引用次數(shù)
    1 INT REV FINANC ANAL 81
    2 N AM J ECON FINANC 69
    3 J EMPIR FINANC 62
    4 J FUTURES MARKETS 53
    5 PAC-BASIN FINANC J 53
    6 ENERG ECON 52
    7 FINANC RES LETT 51
    8 INT REV ECON FINANC 51
    9 J INT FINANC MARK I 50
    10 QUANT FINANC 48

    高引用文章

    • Oil and the short-term predictability of stock return volatility引用次數(shù):36
    • Conditional tail-risk in cryptocurrency markets引用次數(shù):25
    • Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks引用次數(shù):24
    • CRIX an Index for cryptocurrencies引用次數(shù):16
    • Forecasting crude oil prices with a large set of predictors: Can LASSO select powerful predictors?引用次數(shù):16
    • Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts引用次數(shù):13
    • Residual momentum in Japan引用次數(shù):10
    • Female board representation, corporate innovation and firm performance引用次數(shù):8
    • Volatility in equity markets and monetary policy rate uncertainty引用次數(shù):8
    • Bank to sovereign risk spillovers across borders: Evidence from the ECB's Comprehensive Assessment引用次數(shù):7
    若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:J. Empir. Financ.。

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